Hay dos grandes empresas de perfiles, facebook y Google, ambas ofrecen servicios gratuitos a cambio de "que te dejes espiar un poco". No es nada nuevo ni nada que nunca intentaran ocultar.
El problema suele mayormente que se les vaya de las manos con empresas de terceros como le paso a Facebook o que se columpien y se pasen ellos por el forro las normativas de privacidad.
¿Como funciona? es simple, todas las paginas incluida estas utilizan parcialmente código de google y facebook en sus paginas para ofrecer los botones "me gusta" o en caso de google mayormente el google analytcs que nos ayuda a ver cuantos visitantes tenemos, que tal funciona y demás.
Cuando te dejas la sesion abierta de por ejemplo Facebook si visitas alguna pagina que tenga botones "me gusta" pues como tu ordenador hace una llamada a sus servers para presentar el botón queda constancia de que paginas visitastes te conectes desde el ordenador que te conectes o conexión de casa o del trabajo o publica. Si cierras la sesion te pueden hacen un perfil anonimo o si pueden relacionarlo con usuario por su IP por que es fija deja de ser anonimo.
La forma basica de evitar eso es evidentemente cerrando las sesiones de Facebook, Google y demás.
La forma más fiable es instalando el uBlock, o para usuarios más avanzados Matrix/NoScript que bloquea Facebook/Google (ya lo hace por defecto) si visitas una pagina que no sea Facebook/Google.
Las compañias proveedores de internet sobretodo las grandes como Movistar tambien tienen control de trafico, que hacen con esos datos es incierto.
Windows tambien envia datos no anónimos a sus servidores, en privacidad solo puedes dejarlo "en basico" que supuestamente solo envia anonimos, eviditentemente si te fias de ellos y de que no hacen perfiles.
Para los más paranoicos, NSA, CIA, etc pues nada primero deberías deshaceros de Windows y usar por ejemplo Linux sin empezar por ahí es irrelevante seguir.
El whatapp es algo que seguramente de que hablar en el futuro, y no solo al ser americano con EEUU, la semana pasada Rusia ordeno bloquear el Telegram por que estos se negaron a darle las claves de cifrado, preguntaros por que no lo han hecho lo mismo con Whatapp y eso siendo americana.
Los americanos por supuesto tienen acceso completo a facebook, incluido Whatapp, a tus grupos y conversaciones privadas.